Mae gan Sheen ferch â'i gyn-gariad tymor-hir, yr actores Seisnig [[Kate Beckinsale]]; ganwyd Lily Mo Sheen ar y [[31 Ionawr|31ain o Ionawr]] [[1999]]. Daeth y berthynas i ben yntra'n ystod ffilmoffilmio ''Underworld'', lle'r oedd y ddau yn serennu, fe. adawoddGadawodd Beckinsale ef ar gyfer cyfarwyddwr y ffilm, Len Wiseman, a priodasontphriododd yny ddau'n ddiweddarach. Yn ddealltadwyddealladwy, ni ymddangosodd Sheen yn y dilyniantffilm i'r ffilmdilynol, heblaw am mewn ôl-fflachiau i'r ffilm gyntaf. Bydd yn serennu yn y drydedd ffilm Underworld,. ondnid ywNid Wiseman ynyw'r cyfarwyddo,cyfarwyddwr ac ni fydd Beckinsale yn serennu chwaith. Ar ôl byw yn yr Unol Daleithiau gyda Beckinsale am gyfnod, dychwelodd i'r Deyrnas Unedig pan ddaeth y berthynas i ben. Mae'r ddau wedi bod yn rhieni ar y cyd i'w merch er yr holl helynt.
Mae Sheen yn gefnogwr hiroes o glwb pêl-droed [[C.P.D. Dinas Abertawe|Dinas Abertawe]].
